Giusto il commento di Vittorio - aggiungo qualche esempio. In questo caso, il verbo è composto (ci sono 2 verbi, "sono" e "stato"), quindi il "mai" va in mezzo: non sono mai stato, non ho mai visto, non ho mai fatto, ecc... Se il verbo è uno solo, il "mai" va dopo: non ti vedo mai, non lo dico mai, non gli parlavo mai... L'altra cosa da notare è la preposizione: si dice "in Italia" e non "all'Italia". Di solito, si usa "in" per i paesi (vado/sto in Italia, in Germania, negli Stati Uniti, in Brasile) e "a" per le città (vado/sto a Roma, a Madrid, a Rio)... c'è sempre qualche eccezione (a Cuba, a Malta...), ma per cominciare puoi pensarla così.

Ciao Pedro, in italiano non si mette mai il pronome personale davanti al verbo ("Non sono stato") perché il pronome in questi casi è già sottinteso dal verbo ("sono stato" posso essere solo io, per esempio se fosse lui sarebbe "è stato"). L'avverbio si chiama così proprio perché deve stare attaccato a un verbo: se il tempo del verbo è composto da due o tre parole, l'avverbio va messo subito dopo la prima (cioè dopo il verbo ausiliare), se il tempo del verbo è semplice (una sola parola), l'avverbio va messo comunque subito dopo il verbo. Come vedi la struttura della frase ricalca quella che hai scritto in inglese: (soggetto) verbo avverbio etc.