Richtig: Peter: "Wir haben 1985 geheiratet." Peter erzählt, dass sie 1985 geheiratet haben. Dieses Verb ist nicht reflexiv. Analoger Fall mit einem reflexiven Verb: Peter: wir haben uns 1984 verlobt. Peter erzählt, dass sie sich 1984 verlobt haben. Die andere Variante, mit dem "sich" weiter hinten, hört man ab und zu im Gespräch. Ich halte sie für falsch, weiß aber nicht ob sie als falsch gilt. Jedenfalls ist sie unüblich. Ich würde sagen, in dem Fall hat der Sprecher das "sich" vergessen, und stopft es noch schnell in den Satz hinein, um ihn quasi zu retten.

»Dass sie sich« ist richtig. Speziell bei »heiraten« würde man allerdings normalerweise das »sich« ganz weglassen: »Wir haben 1985 geheiratet«, »Peter erzählt, dass sie 1985 geheiratet haben«.