Why the sun is shinning but not warm in winter?

Because its thermal radiation is absorbed by the atmosphere.
In winter the sun is low on the horizon so the radiation make a longer way through the atmosphere. A visible light is constant because of perfect transparency of the air. But even in summer the thermal infrared radiation lose several tens of percent of energy. So in winter the light meets 4-5 times more air on a way to Earth than in summer, and the solar heat almost comes to the Earth's surface.

Почему зимой солнце светит, но не греет?

Его тепловое излучение поглощается атмосферой.
Зимой солнце стоит низко над горизонтом, поэтому его излучение проходит сквозь атмосферу более длинный путь. Видимый свет неизменен, поскольку воздух для него почти идеально прозрачен. Но тепловое инфракрасное излучение даже летом, теряет в воздухе несколько десятков процентов энергии. Зимой свет встречает на пути к земле в 4–5 раз больше воздуха, чем летом, и солнечное тепло до поверхности земли почти не доходит.