The prepositional case is used to denote location: Я в театре -- I'm at the theatre. In your case в театр is the direction, so you should use the accusative.

This sentence is correct. Your assumption has sence in this case: where will be ballet held in? где будет проходить балет? балет будет проходить в Большом театре! But if you mean place which you are going to visit, if you answer question "where am i going", you should use the variant from your book

You can use both cases here: "В эту субботу я иду на балет в Большой театр." - на балет (where to - куда? - the accusative case) в Большой театр (where to - куда? - the accusative case) "В эту субботу я иду на балет в Большом театре." - на балет (where to - куда? - the accusative case) в Большом театре (where - где? - the prepositional case) Я иду на занятия в университет (the accusative case). = Я иду на занятия в университете (the prepositional case).