Je dirais que c'est la difference entre "this" et "this one" en anglais. "Ceci n'est pas une pipe" -> "This is not a pipe." (phrase assez connue). "Je préfère celui-ci." -> "I prefer this one." (parmi plusieurs).

"ce-lui ci" n'existe pas, on écrit "celui-ci". On utilise "celui-ci" quand on parle d'un objet parmi d'autres objets. Par exemple: "Il y a beaucoup de tableaux ici. Lequel as-tu peint ? - Celui-ci !" "Voilà tous les chapeaux que j'ai acheté aujourd'hui. Celui-ci est le plus beau." "Ceci" désigne n'importe quel objet, il n'y a pas forcément plusieurs choix possibles.