どこへも行きませんでした　is preferred. Asker can understand what do you mean by also どこも行きませんでした but this form is without particle. We often cut particles but it may seem to be a little bit of rough.

どこも行きませんでしたって　いいです。

FYI,どこにも行きませんでしたis also fine and heard often.

どこへも行きませんでした is perfect sentence. どこも行きませんでした is casual way. But in daily conversation, you'll often hear どこも行きませんでした。 other common expressions どこにも行ってません。(どこにも行っていません) どこへも行ってません。（どこへも行っていません） どこも行ってないよ。 どこも行ってません。 どこも行ってないです。 I hope you can enjoy talking with your Japanese friends in natural way. がんばってくださいね！