コンサートに行こうと思っている。 コンサートに行きたい。

コンサートに行きたい。 / コンサートに行ってみたい。 (Both the sentences are correct, You can add a subject(私は） in the beginning of the sentence if you want.) In Japanese, we don’t use "see" for going to a concert. If you say "コンサートを見たい", it is more like that you want to see them on TV or at home. Another example, ”映画を見たい”--> I want to watch a movie (indicating to see it at home / in your room / etc..) ”映画に行きたい” -->I want to watch a movie (indicating to to see it at a movie theatre)