No, hai ragione tu. La frase corretta è: Sono le figlie di Carlo e Piera? Sì, sono le loro figlie.

Indubbiamente "loro" come dici tu e come ti ha confermato Fabio, almeno per quanto riguarda un italiano corretto e attuale. L'uso di "suo" per la terza persona plurale è antico (ma molto antico!) o popolare (ma scorretto!), riporto per informazione quello è scritto nel vocabolario Treccani (http://www.treccani.it/vocabolario/suo/): "... Ant. o pop., riferito a un soggetto plur. (in luogo di loro): con due spade affocate, Tronche e private de le punte sue (Dante); poi che gli arcieri ... avranno il suo saettamento saettato (Boccaccio); avranno avuto le sue buone ragioni..."

Hai perfettamente ragione! Loro è quello giusto!

scritta cosi la risposta corretta è LORO, ma se la frase era in un contesto con una immagine con solo Carlo rappresentato allora è corretta anche la risposta SUE perché non essendo una immagine con due persone nel normale linguaggio vedendo SOLO LUI chiunque avrebbe risposto: sono le SUE. magari è successo questo, io faccio una ipotesi magari il problema è "il contesto" della domanda! altrimenti hai ragione tu e la risposta è LORO