Isso vai depender de se o nome do lugar tem uma traduçao para o ingles, se nao tiver voce tem que deixar do jeito que ele é escrito em portugues. No caso de "Rio de Janeiro" nao tem uma traduçao para o ingles, assim voce tem que escrever igual ao portugues. Acho que nenhuma cidade brasileira tem traduçao para o ingles, assim voce pode escrever igual ao portugues.